Download Complementariedades Estratégicas: Prof. Timothy Van Zandt

Pontífica Universidad Javeriana – Cali
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Seminario: Teoría de Juegos y Sus Aplicaciones
Complementariedades Estratégicas:
Monotone Comparative Statics y Juegos Supermodulares
Viernes 2 de mayo, 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sábado 3 de mayo, 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
Prof. Timothy Van Zandt
tvz@insead.edu
http://faculty.insead.edu/vanzandt
Tema
Hay complementariedades estratégicas en interacción social (juegos) cuando la acción
óptima de un agente es creciente en la acción de los otros agentes. Por ejemplo, uno
tendrá más confianza en un banco o una divisa (es decir, invertirá su dinero en tal
banco o divisa) cuando otros inversionistas hacen lo mismo. Cuando un competidor
baja su precio, una empresa querrá responder bajando su propio precio.
La estructura de complementariedades estratégicas simplifica el análisis de un juego
y permite una caracterización más precisa. Por lo tanto, los métodos de análisis de tales
juegos son importantes en todos los campos de la teoría aplicada. Por ejemplo, hay aplicaciones recientes en organización industrial, macroeconomía, finanza, y economía del
trabajo.
Programa
El tema se dividirá en dos partes:
1. Viernes. El análisis de las respuestas óptimas de un jugador individual: ¿Bajo cuáles
condiciones hay complementariedades estratégicas? Esto es el análisis de un problema de decisión de una persona, es decir, de un problema de optimización. Trateremos esta parte desde un punto de vista general. Es decir, caracterizaremos cuándo
las soluciones a un problema de optimización son monótonas en los parámetros.
Dicho análisis se llama “monotone comparative statics” o “estática comparativa
ordinal”.
2. Sábado. Equilibrio en el juego. Algunas propriedades particulares de los juegos
con complementariedades estratégicas son: (a) existencia de un equilibrio de Nash
puro; (b) existencia de equilibrios extremos (un máximo y un mínimo), los cuales
son estables; (c) fácil caracterización de cómo los equilibrios extremos varían con
los parámetros del juego.
Van Zandt • Complementariedades Estratégicas
Formato
El seminario se dará en español, con lectura y powerpoint en inglés.
Bibliografía básica
Esta bibligrafía no es completa; es sola una sugerencia de donde comenzar. Para cada
parte, la lectura principal para el seminario está marcado por *.
Estática comparativa ordinal
* Van Zandt, Timothy (2002). An Introduction to Monotone Comparative Statics.
INSEAD, http://faculty.insead.edu/vanzandt/teaching/CompStatics.pdf.
[Introducción.]
Milgrom, Paul and John Roberts (1990). Rationalizability, Learning, and Equilibrium
in Games with Strategic Complementarities. Econometrica, 58, 1255–1277.
[Artículo fundamental en la economía.]
Milgrom, Paul and Chris Shannon (1994). Monotone Comparative Statics.
Econometrica, 62, 157–180. [Generalización elegante.]
Topkis, Donald M. (1998). Supermodularity and Complementarity. Princeton, NJ:
Princeton University Press. [Un libro por un investigador fundamental en la
matemática de operaciones.]
Juegos supermodulares
* Vives, Xavier (2005). Complementarities and Games: New Developments. Journal
of Economic Literature, 43, 437–479. [Reseña de aplicaciones recientes]
Vives, Xavier (1990). Nash Equilibrium with Strategic Complementarities. Journal of
Mathematical Economics, 19, 305–321. [Uno de los dos artículos fundamentales
en la economía.]
Milgrom, Paul and John Roberts (1990). Rationalizability, Learning, and Equilibrium
in Games with Strategic Complementarities. Econometrica, 58, 1255–1277. [El
otro.]*
Van Zandt, Timothy and Xavier Vives (2007). Monotone Equilibria in Bayesian
Games of Strategic Complementarities. Journal of Economic Theory, 134,
339–360. [En juegos Bayesianos, hay tambien la idea de complementariedad entry
tipos y acciones.]
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