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Publicaciones Dr. Werner Kristjanpoller
1. Werner Kristjanpoller y Josephine Olson. “Choice of Retirement Funds in
Chile: Are Chilean Women More Risk Averse than Men?”, Sex Roles, Vol 72,
Num1, 50-67, January 2015 (ISI).
2. Werner Kristjanpoller y Marcel Minutolo. “Gold price volatility: A forecasting
approach using the Artificial Neural Network–GARCH model”, Expert System
with Applications, Volume 42, Issue 5, 7245-7251, April, 2015 (ISI).
3. Werner Kristjanpoller y Josephine Olson. “The Effect of Financial Knowledge
and Demographic Variables on Passive and Active Investment in Chile’s Pension
Plan”. Journal of Pension Economics and Finance 14(03), July 2015, 293314.(ISI).
4. Rojas, Emilio y Kristjanpoller Werner. “Relación precio-volumen mediante
análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios
latinoamericanos”. Lecturas de Economía Nº 83, 9-31, Julio-Diciembre 2015,
Medellín, Colombia. (Scielo).
5. Werner Kristjanpoller Rodríguez y Teresita Arenas Yáñez. “El Efecto Fin de
Mes aún persiste en los principales mercados accionarios latinoamericanos,
incluso a nivel de acciones individuales", Contaduría y Administración, México,
Vol. 60 Núm. 1, Enero-Marzo 2015 (Scielo).
6. Werner Kristjanpoller y Alejandro Sierra. “Relación entre el Dólar, el Precio
del Cobre y el Ipsa en distintas escalas de tiempo: Una aproximación a través de
wavelet”, Revista Economía Chilena, Banco Central de Chile, Vol.17. Núm. 3,
53-85, Diciembre 2014.
7. Werner Kristjanpoller y Javiera Silva. “El impacto de la propiedad institucional
de las Administradoras de Fondos de Pensión sobre la política de dividendos:
evidencia para Chile”. Cuadernos de Administración, 27 (49), Julio Diciembre
2014. (Scielo).
8. Werner Kristjanpoller y Manuel García. “El Riesgo Beta de los fondos de
pensiones en Chile”. Semestre Económico, Vol. 17, Num 35, 127-148,
2014 (Scielo).
9. Emilio Rojas y Werner Kristjanpoller. “"Anomalías de calendario en los
mercados accionarios latinoamericanos: una revisión mediante el procedimiento
de Bonferroni". Lecturas de Economía Nº 81 – Julio-Diciembre 2014, Medellín,
Colombia. (Scielo).
10. Werner Kristjanpoller y Andrés Barahona. “Backtesting del valor en riesgo
para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas” Investigación
Económica. Vol 73, No 287, Enero-Marzo 2014.(ISI)
11. Hernán Cáceres, Werner Kristjanpoller y Tabilo. “Análisis de la eficiencia
técnica y su relación con los resultados de la evaluación de desempeño en una
Universidad chilena”. INNOVAR, Journal of Administrative and Social Sciences.
Vol. 24, No. 54, Octuber-Diciembre 2014.(Scielo)
12. Werner Kristjanpoller, Anton Fadic y Marcel Minutolo. “Volatility forecast
using hybrid Neural Network models”, Expert System with Applications, Volume
42, Issue 5, April, 2014 (ISI).
13. Werner Kristjanpoller y Josephine Olson. “Economic Growth in Latin
American Countries: is it Based on Export-led or Import-led Growth?”, Emerging
Markets Finance & Trade, Volumen 50, Supplement 1: 6-20, JanuaryFebruary 2014 (ISI).
14. Werner Kristjanpoller Rodríguez y Oscar Saavedra Rodríguez. "La eficiencia
técnica de los bancos durante la crisis: caso aplicado a la rentabilidad de la
banca comercial en México y Chile", Contaduría y Administración, México.
Volumen 59, Número 1, Primer Trimestre 2014. (Scielo).
15. Werner Kristjanpoller Rodríguez. “Anomalías en la autocorrelación de
rendimientos y la importancia de los períodos de no transacción en mercados",
Contaduría y Administración, México. Volumen 58, Número 1, Primer Trimestre
2013. (Scielo).
16. Werner Kristjanpoller Rodríguez y Víctor Caballero Ugarte. “Volumen y
asimetría en los principales mercados accionarios latinoamericanos”, Lecturas
de Economía, Nº 76 – Enero-Junio 2012, Medellín, Colombia. (Scielo).
17. Werner Kristjanpoller Rodríguez y Roberto Muñoz Lagos. “Análisis del Efecto
Día de Semana en los principales Mercados Accionarios Latinoamericanos: una
aproximación mediante el criterio de Dominancia", Estudios de Economía, Chile.
Volumen 39, Núm 1, 2012 (ISI).
18. Werner Kristjanpoller Rodríguez. “Day of the Week Effect in Latin American
Stock Markets", Revista de Análisis Económico /Economic Analysis Review.
Volumen 27, Número 1, Abril 2012. (Scielo).
19. Werner Kristjanpoller Rodríguez. “Efecto día feriado en los principales
mercados accionarios de Latinoamérica”, Contaduría y Administración, México.
Volumen 57, Número 2, Segundo Trimestre 2012. (Scielo).
20. Werner Kristjanpoller y John Díaz. “Una nueva estructura de garantías para
los bonos chilenos de infraestructura” Revista de Economía Institucional,
Volumen 13, Número 25, Segundo Semestre 2011. (Scielo)
21. Werner Kristjanpoller y Mauricio Morales. “Teoría de la asignación del Precio
por Arbitraje (APT) aplicada al Mercado Accionario Chileno”, Lecturas de
Economía, Nº 74 – Enero-Junio 2011, Medellín, Colombia. (Scielo).
22. Werner Kristjanopoller
Rodríguez
y
Carolina
Liberona
Maturana.
“Comparación de Modelos de Predicción de Retornos Accionarios en el Mercado
Accionario
Chileno:
CAPM,
FAMA
Y
FRENCH
Y
REWARD
BETA”,
Econoquantum, Revista de Economía y Negocios, Volumen 7, Número 1,
Noviembre 2010, Jalisco, Mexico.(Scielo).
23. Werner Kristjanpoller Rodríguez. “Análisis del Efecto Día de Semana en los
Mercados Accionarios Latinoamericanos”, Lecturas de Economía, Nº 71 – JulioDiciembre 2009, Medellín, Colombia. (Scielo).