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Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Hoja de vida Datos personales: Nombre : Alfredo Trespalacios Carrasquilla Teléfono móvil Correo electrónico : : 310 548 2969 alfredo.trespalacios@gmail.com Información académica: Posgrado Programa Universidad Grado : : : Doctorado en Economía Universidad EAFIT Actualmente en curso Posgrado Título Universidad Grado Tesis : : : : Promedio : Magíster en Finanzas Universidad EAFIT Septiembre de 2011 Estrategia de Cobertura a través de Contratos Forward en Mercados Eléctricos 4.7 Título Universidad : : Pregrado Fecha Graduación Trabajo de Grado Promedio Reconocimientos Bachillerato Ingeniero Electricista Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín : Febrero de 2006 : Diseño y construcción de un Generador de Impulso de Voltaje de 500kV : 4.3 : -Uno de los diez mejores ECAES IE: 2005 -Exención de matrícula, 3 semestres Título Colegio : : Bachiller académico Universidad Pontificia Bolivariana Graduación Reconocimientos : : Diciembre de 2000 Mención Mejor Bachiller Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Experiencia laboral: Consultor independiente Energía Acompañamiento a industriales en compra de energía eléctrica en mercado de energía eléctrica Regulación mercado de electricidad Medición de riesgo financiero con énfasis en mercados de electricidad Desarrollo de mercados Valoración de empresas de sector energético Acompañamiento a la actividad comercial y estructura de coberturas a plantas de electricidad Marco regulatorio de servicios públicos Análisis tarifario Acompañamiento a propuestas regulatorias y estructura de mercado Modelación Econometría, series de tiempo Optimización de portafolios Cálculo estocástico Estadística aplicada Programación lineal y cuadrática Dinámica de sistemas Riesgo Riesgo de crédito Riesgo de mercado Uso y valoración de derivados financieros Sistema de gestión de riesgos Sector real, sector financiero, sector eléctrico Aliados ECSIM, Economía Sistémica. Director: Diego Gómez Celular:314 879 8643 Luis Guillermo Vélez Consultor, docente universitario Celular: 320 3483176 OchoaCorrea Auditores y BI, Director: Camilo Ochoa Celular: 314 7734259 : Profesional Mercados Empresa Dependencia : Empresas Públicas de Medellín E.S.P. : Dirección Mercados, Gerencia de regulación y mercados Jefe Duración Funciones : José Enrique Salazar Teléfono: (4) 380 2244. : Octubre 2014, julio 2015. : Apoyo en la estrategia e implementación de estrategias en los negocios de energía del Grupo EPM. Algunos Proyectos: Análisis del precio spot de energía en las empresas donde el grupo EPM tiene presencia. Desarrollo y uso de modelo de medición de riesgo comercial de las empresas del grupo EPM. Valoración de la diversificación internacional y de negocios en Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo energía del grupo EPM. Apoyo a la actividad comercial de las filiales del grupo EPM Tutor de estudiantes de práctica, con proyectos de corte económico y estadístico : Profesional Mercado Energía Mayorista Empresa Dependencia : : Jefe Inmediato Duración Funciones : : : Algunos Proyectos: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Área Gestión Mercado Energía Mayorista; Subgerencia Comercial Generación. Alberto Mejía Reyes. Teléfono: (4) 380 2030. noviembre de 2007 a octubre 2014 Participar en la definición de la estrategia comercial del negocio de generación y elaboración de modelos de apoyo para la toma de decisiones Participación en el equipo que define la estrategia de operación en el mercado de derivados energéticos Derivex. Desarrollo y simulación de modelo energético de comportamiento de los agentes generadores con resolución mensual. Permite estimar precio de bolsa y generación. Desarrollo y utilización de modelo econométrico para pronosticar inflación (IPP). Desarrollo y utilización de modelo econométrico para pronosticar Demanda de Energía Eléctrica Nacional. Desarrollo y uso de modelo para la medición de riesgo comercial del negocio de generación (largo y mediano plazo) y apoyo en la decisión de contratación. Desarrollo y uso de un modelo econométrico para pronosticar el precio del gas para un año adelante. Valoración de derivados financieros sobre el precio de bolsa (forwards, opciones, swaps) Participación en la definición de precios de oferta de licitaciones con destino al Mercado Regulado. Apoyo en la evaluación de negocios con clientes del Mercado No Regulado. Evaluación de nivel de cobertura de riesgo debido a la incorporación de plantas térmicas a portafolios hidráulicos. Tutor de estudiantes de práctica, con proyectos de corte económico y estadístico : Nuevo Profesional en Formación Empresa Dependencia Jefe Inmediato Duración Funciones : Empresas Públicas de Medellín E.S.P. : Área Gestión Mercado Energía Mayorista; Subgerencia Comercial Generación : Carlos Alberto Solano Bonnett. Teléfono: (4) 380 2030 : Desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007. : Diseñar y desarrollar modelos que apoyen la toma de decisiones bajo incertidumbre Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo : Ingeniero de Diseño Empresa Dependencia Gerente Duración Funciones : : : : : Ingeniería Especializada, IEB S.A. Industria; subestaciones Jaime Alberto Blandón. Tel: (4) 373 6777 Desde febrero de 2006 hasta octubre de 2006 Realizar de diseños y estudios en las áreas de Industria y subestaciones Cursos y Seminarios: Nombre : ARPM Bootcamp –Advanced Risk and Portfolio Management Attilio Meucci www.Symmys.com -Nueva York (2012) Profesor Institución : : Nombre : Institución : Seminario Administración del Riesgo y optimización de portafolios bajo riesgo, con aplicaciones en el sector energético Profesor Rafael Campo PHD; Stan Uryasev PHD Nombre : Diplomado en Optimización Matemática Duración Institución : : 120 horas Universidad Pontificia Bolivariana Nombre : Duración : Análisis De Series De Tiempo Volátiles Y Cuantificación Del Riesgo 100 horas Institución : Escuela de Estadística; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Nombre : Administración del riesgo en mercados de electricidad Duración Institución : : 24 horas XM, Compañía de Expertos en Mercados Nombre : Análisis Económico de mercados de electricidad Duración Institución : : 20 horas Universidad EAFIT Nombre : Mercado de derivados financieros Duración Institución : : 64 horas Universidad EAFIT Nombre : Duración Institución : : Modelación de precios, series de tiempo y riesgo de mercado en el sector eléctrico 20 horas Scalar Consulting; Farbiarz & Álvarez. Nombre Duración Institución : : : Decision Tools Suite 32 horas Universidad de los Andes Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Experiencia Docente: Institución Materias Programa Duración Coordinador : : : : : Universidad EAFIT Renta Variable, Simulación, Econometría Financiera Maestría en Administración Financiera Desde 01-2012 Zulma Cardona; correo: zcardona@eafit.edu.co Institución Materias Programa Duración Coordinador : : : : : Escuela de Ingeniería de Antioquia Valoración de derivados Especialización en Estadística Aplicada Desde 01-2013 Mauricio Mazo; correo: mauromazo35@gmail.com Institución Materias Programa Duración Coordinador : : : : : Escuela de Ingeniería de Antioquia Mercado Eléctrico Diplomatura de Centrales Hidroeléctricas Desde 01-2013 Marcela Tamayo Vanegas; correo: mauromazo35@gmail.com Institución Materias Programa Duración Coordinador : : : : : Instituto Tecnológico Metropolitano Derivados Financieros, Series de tiempo, Riesgos, Investigación Ingeniería Financiera y de Negocios Desde 02-2011 Juan Fernando Rendón celular: 3207253007 Institución Materia Programa Duración Coordinadora : : : : : Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín Análisis de Mercados Eléctricos Ingeniería Eléctrica 02-2011 Clara Rosa Rojo; celular: 313 685 8321 Cargo Materia Institución Facultad Duración Funciones Cargo Materia Institución Facultad Duración Funciones : Monitor Académico : : : : : Física II –Electricidad y magnetismo-. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Escuela de ciencias. Dos semestres. Presentación de talleres magistrales, revisión y supervisión de exámenes. : Auxiliar de docencia : : : : : Física II –Electricidad y magnetismo-. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Escuela de ciencias. Dos semestres. Acompañamiento de estudiantes durante las prácticas de laboratorio, calificación de informes. Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Cursos Cortos Dictados: Curso Duración Entidad fecha : : : : Análisis de Riesgos de Mercados de Electricidad 32 horas Centro Educación Continua, EAFIT Noviembre de 2015 Curso Duración Entidad fecha : Modelación matemática para Sistema de Administración de Riesgo de Crédito : 32 horas : Centro Educación Continua, EAFIT : Octubre de 2015 Curso Duración Entidad fecha : : : : Mercado de energía eléctrica en Colombia 20 horas Centro Educación Continua, Escuela de Ingenieros de Antioquia junio de 2014 Publicaciones y Ponencias Nombre : Simulación Modelo VAR IPP, IPC Co-autores Revista : : Juan Pablo Pérez Monsalve Revista Cuadernos de Administración Vol 30 No. 52 (2014) ISSN impreso: 0120-4645; ISSN electrónico: 2256-5078 Nombre : Co-autores Evento : : Póster: Modelos estocásticos para el precio de la Energía en Colombia Estefanía Uribe Gaviria XXIV Simposio Internacional de Estadística – Universidad Nacional de Colombia- Bogotá Nombre : Co-autores Revista : : Nombre : Co-autores : Revista : Nombre : Co-autores : Revista : Elementos Característicos de licitaciones de contratos de suministro eléctrico, referenciamiento internacional Germán Alberto Caicedo Beltrán Revista AIE No. 12 (Asociación de Ingenieros Electricistas Universidad de Antioquia). noviembre de 2013. ISSN: 1794-6077 Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos, Juan Fernando Rendón García, MSc. Finanzas Javier O. Pantoja Robayo, PhD. Working Paper - http://ideas.repec.org/f/ptr245.html Estrategia de Cobertura a través de Contratos Forward en Mercados Eléctricos Javier O. Pantoja Robayo, PhD. Juan Fernando Rendón García, MSc. Finanzas Revista ACADEMIA No 50 (ISI-A4 Colciencias) http://revistaacademia.uniandes.edu.co/index.php/Cladea/article/view/444/616 Nombre : Modelo estocástico para el precio de la energía en Colombia Co-autores Revista : : Juan Fernando Rendón García, MSc.Finanzas Revista AIE No. 10 (Asociación de Ingenieros Electricistas Universidad de Antioquia). Diciembre de 2011. ISSN: 1794-6077 Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Nombre : Efecto de las restricciones de la red eléctrica en los ingresos de un Generador de Electricidad Carlos Alberto Londoño Tobón Revista AIE No. 11 (Asociación de Ingenieros Electricistas Universidad de Antioquia). Junio de 2012. ISSN: 1794-6077 Co-autores Revista : : Nombre : Co-autores : Evento : Nombre : Co-autores : Evento : Nombre : Co-autores : Evento : Nombre : Co-autor : Evento : VII Simposio Nacional y IV Internacional de docentes en finanzas; Barranquilla (Colombia) agosto 2010. Nombre : Evento : Ponente, Diseño y Construcción de un Generador de Impulso de Voltaje de 500kV Congreso Internacional de Alto Voltaje y Aislamiento Eléctrico – ALTAE- Medellín Ponencia: “Derivación del Movimiento de los precios de los contratos forward para mercados eléctricos” Javier O. Pantoja Robayo, PhD. Juan Fernando Rendón García, MSc. Finanzas II Congreso latinoamericano de estudiantes de estadística (Coleest), julio de 2012; organizado por el ITM, Medellín. Una aproximación a los requerimientos de Energía Firme para el Sistema Eléctrico Colombiano Bibiana A. Cuartas T., MSc., Santiago Hoyos V., MSc., Diego F. Gómez, PhD., Luis G. Velez A. PhD (Centro de Estudios en Economía Sistémica – ECSIM). Walter D. Navarro G., MSc. ( Empresas Públicas de Medellín – EPM ) 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2010. Precio de la electricidad en Colombia una aproximación desde la dinámica de sistemas Bibiana A. Cuartas T., MSc., Santiago Hoyos V., MSc., Diego F. Gómez, PhD., Luis G. Velez A. PhD (Centro de Estudios en Economía Sistémica – ECSIM). Walter D. Navarro G., MSc. ( Empresas Públicas de Medellín – EPM ) 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2010. Ponencia: “Propuesta para instituir promotores de liquidez en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia” Lina Marcela Cortés Durán, MBA Universidad EAFIT, docente en Finanzas Trabajos de grado dirigidos Nombre : Programa Estudiantes : : Nombre : Programa Estudiantes : : Determinación del impacto financiero en empresa distribuidora de energía eléctrica por incursión de generación distribuida y eficiencia energética en su área de influencia Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2015 Ángela María Mendoza García Determinantes del comportamiento de la tasa de cambio nominal peso colombiano-dólar Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2014 Soraya Abi Antoun Naranjo Alfredo Trespalacios Carrasquilla energía|modelación|riesgo Nombre : Programa Estudiantes : : Nombre : Programa Estudiantes : : Nombre : Programa Estudiantes : : Nombre : Programa: Estudiantes Medición de Valor en Riesgo en Cartera de Clientes a Través de Modelos Logísticos y Simulación de Montecarlo Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2014 David Esteban Rodríguez Guevara Factores Macroeconómicos que influyen en la Volatilidad del índice Accionario COLCAP Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2014 Susan Juliette León Cristancho Determinantes de la Demanda por Educación Superior en Cinco Regiones de Colombia Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2014 Maria Paulina Giraldo, Lady Carolina Pareja Evaluación de factibilidad de una estrategia de cobertura aplicada a la industria química Maestría en Administración Financiera, EAFIT 2012 Marcel de Lavalle, Santiago Colorado
