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El profesor Alvaro Chamizo Cana estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Granada. A continuación cursó en la escuela de Finanzas de BBVA el master en Gestión de Riesgos. Posteriormente, finalizó la carrera en Adiministración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, así como obtuvo el certificado “FRM” en 2004. A nivel profesional lleva en BBVA desarrollando su carrera en el Área de Riesgo por más de 11 años, incluyendo una estancia de 2 años en Nueva York. En la actualidad, está doctorándose en Finanzas Cuantitativas y Banca en la especialidad de Riesgo de Crédito. Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas • Análisis y Gestión de Riesgo de Crédito (Master Universitario en Gestión de Riesgos Financiero) Experiencia docente • • 6 años de experiencia en la docencia universitaria. Profesor de Riesgo de Crédito en IEB Experiencia profesional • (Actual). 2013. Executive Director. CTA Euorpe. Risk & Portfolio Management- CIB BBVA • 2012 – 2008. VP. Methodology & Tools Risk & Portfolio Management- CIB BBVA • 2006-2008. AVP Risk Office Country Manager. New York BBVA • 2003-2006. Analista Metodología. BBVA Experiencia investigadora y publicaciones Principales publicaciones internas entre otras: • “RPM Price Methodology” Junio 2011. (Es el documento donde describimos todo el detalle de la metodología de precio que hemos implementado en entorno web para los distintos productos financieros, en materia de lending corporativo y Banca de Inversión) • “Originación de Renta Fija” Marzo 2010. (Documento donde describimos la metodología que usamos para el VaR que tenemos para esta operativa. Nos basamos en 3 factores fundamentales, riesgo sistémico, datos del emisor y de la emisión) • “Riesgo País” Septiembre 2009. (Son varios documentos donde calculamos el “Add on” en términos capital económico y pérdida esperada debido al riesgo de transferencia para las operaciones en moneda extranjera.) • “Risk-Based Capital Standards: Advanced Capital Adequacy Framework-Basel II”. Febrero 2008. (Resumen de toda la normativa de BIS II en los EEUU.) • “Estimación del Precio de un MBS”. Diciembre 2007. (En este documento planteamos un MBS sobre un pool de hipotecas considerando la posiblidad de prepago de dicha hipoteca) Otras actividades • Suelo practicar deporte habitualmente como Futbol, Running, Padel. Etc. © Universidad Pontificia Comillas - C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid - Tlf. (34) 91 542 28 00 como valorar
