Download Sistemas Inversores www.sistemasinversores.com

Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Introducción
En esta guía le explicamos cómo puede beneficiarse haciendo trading con
sistemas automáticos en el mercado de divisas Forex.
El mercado Forex supone una gran oportunidad para el inversor minorista,
siempre que se haga de manera profesional y controlada.
Nuestro equipo desarrolla y mantiene sistemas automáticos rentables para
nuestros clientes quienes reciben directa y cómodamente las operaciones
de estos sistemas en sus cuentas de trading.
Le explicamos cómo trabajar con sistemas automáticos y hacer crecer su
cuenta de trading de una manera sostenible y rentable.
Índice de la guía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
¿Por qué operar en Forex?
Operar con sistemas automáticos vs manualmente.
Nuestros sistemas de trading en Forex.
Redes Neuronales.
Algoritmos Genéticos.
Diversificar combinando sistemas.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
¿Por qué operar en Forex?
El mercado Forex es el mercado financiero más grande del mundo.
Comparado con el mercado de valores New York Stock Exchange (NYSE)
que mueve 22.4 billones de dólares al día, el mercado Forex parece
enorme puesto que mueve más de 5 trillones de dólares diariamente.
En la gráfica de barras se muestra la comparación entre el mercado Forex
y los mercados de valores de Tokyo, Nueva York y Londres.
fuente babypips.com
Operamos en Forex ya que debido a su enorme volumen de transacciones
y liquidez ofrece más y mejores oportunidades de trading.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Operar con sistemas automáticos vs manualmente
Al operar con sistemas automáticos usted obtiene puede obtener
beneficios progresivos manteniendo un nivel de riesgo controlado.
Todas las operaciones están perfectamente delimitadas en cuanto a sus
objetivos de beneficio y pérdida. Por ello, al ejecutarse automáticamente
no se pondrá a prueba su disciplina evitando errores habituales como
mover los stoploss en operaciones perdedoras o tomar beneficios antes de
tiempo.
Las señales de mercado que ejecutan los sistemas son claras e
inequívocas. Nunca se abrirá una operación de manera impulsiva. Esto
reduce en gran parte el estrés psicológico de la operativa manual.
Puede operar en todos
los mercados, las 24
horas del día, los 5 días
de la semana.
Obviamente las
computadoras superan
al trader humano en este
aspecto.
Algunos traders - principalmente aquellos que son buenos y tienen
consistencia probada en los mercados - prefieren operar manualmente
basándose en su entendimiento propio del mercado. Sin duda, la
operativa automática representa la mejor opción para el trader novato
pero también un buen complemento en la operativa manual del trader más
experimentado.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Nuestros sistemas de trading en Forex
Diseñar sistemas de trading es un proceso de continua mejora. Hemos
desarrollado nuestro propio software para el diseño, evaluación y
optimización de sistemas automáticos de trading.
Para diseñar un sistema partimos de una idea sobre el funcionamiento
del mercado y probamos diversas hipótesis que van mejorando el
funcionamiento del sistema hasta dar lugar a una estrategia rentable.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Para desarrollar estas estrategias y crear sistemas automáticos utilizamos
técnicas matemáticas de inteligencia artificial que intentan predecir el
movimiento futuro del precio con un alto grado de acierto. Utilizamos
principalmente modelos de redes neuronales artificiales y algoritmos
genéticos.
El uso de técnicas de inteligencia artificial para modelar el comportamiento
de los mercados financieros es el día a día en los fondos de inversión.
Un campo que por su complejidad estaba hasta ahora vetado al trader
minorista.
Sistemas Inversores pone desde hace años a disposición de sus clientes
esta tecnología, diseñando estrategias para Forex que generan pips de
manera sostenible y rentable.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Redes Neuronales
Cuando un trader está delante de la pantalla recibe mucha información
a través de distintos indicadores y señales del mercado (niveles del RSI,
posición de las medias móviles, puntos pivote y niveles de fibonacci,
precios de otros mercados, etc). El cerebro de un trader es capaz de
procesar toda esa información confusa y a veces contradictoria hasta dar
lugar a una idea clara de la dirección futura del precio y la potencia del
movimiento que puede esperarse.
Las redes neuronales son un modelo matemático que intenta simular este
comportamiento.
Modelo básico de red neuronal (wikipedia)
En el caso de nuestros sistemas las entradas para las neuronas son todos
los indicadores técnicos e información de mercado en tiempo real. El
sistema procesa toda esta información dando lugar a una señal clara de
compra, venta o de permanecer fuera del mercado.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Algoritmos Genéticos
Utilizamos algoritmos genéticos para encontrar los parámetros óptimos de
cada sistema.
Cada mercado tiene su propia forma de comportarse, en ellos uno de los
rasgos fundamentales es la capacidad de evolución mediante el cambio y
la adaptación a la nueva información y a las acciones de sus participantes.
Para conseguir un rendimiento óptimo de nuestras estrategias de trading
es fundamental poder adaptar correctamente nuestros sistemas a este
cambio continuo de los mercados.
algoritmo genético optimizando parámetros
Los algoritmos genéticos son una técnica matemática que permite
encontrar progresivamente los parámetros más robustos del sistema.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Inicialmente creamos un conjunto de parámetros para el sistema, se
comprueba el rendimiento histórico y se selecciona los mejores. El resto
de parámetros del conjunto es descartado, los seleccionados varían
ligeramente y se reproducen en la siguiente fase. Se comprueba de nuevo
su rendimiento y se vuelve a seleccionar a los mejores...
Este proceso puede durar varias semanas hasta que progresivamente se
alcanzan los parámetros óptimos para el rendimiento del sistema.
Nuestro modelo de optimización genética no busca los mayores
rendimientos a toda costa, al contrario busca resultados de compromiso
entre el menor riesgo, los tiempos de recuperación de pérdidas más
rápidos, mayor permanencia de la cuenta en positivo, etc. Así es como
conseguimos sistemas rentables.
La regla número uno es: nunca pierda
dinero. La regla número dos es: nunca
olvide la regla número uno.
Warren Buffet
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Diversificar combinando sistemas
Uno de los elementos básicos del trading es la diversificación.
Diversificando se consigue mejorar notablemente el ratio riesgo/beneficio.
Mejorando este ratio obtendremos curvas de balance mucho más suaves...
y sobretodo menos tiempo en pérdidas o drawdown. Es mucho más fácil
operar un sistema con rendimientos medios y pocos meses de pérdidas al
año que un sistema con rendimientos más altos y varios meses seguidos
de pérdidas.
Una correcta
diversificación hará que
su cuenta de trading
esté en ganancias
mucho más tiempo. Será
un gran aliado en su
operativa.
Como se suele decir...
no ponga todos sus lotes
en el mismo sistema.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Ejemplo de cuenta de trading diversificada
Fíjese en esta cartera de 13 sistemas sobre el EURUSD, GBPUSD,
USDCAD y USDCHF.
En la parte izquierda tenemos el beneficio (en verde), el drawdown (en
rojo) y el ratio (en amarillo) para cada sistema individualmente. En la
parte derecha tenemos los mismos valores pero acumulados al combinar
sistemas.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Así por ejemplo aunque el máximo drawdown del sistema EURUSD 1
fuese $1210, al combinarlo con el sistema EURUSD 2 se redujo hasta
$692 mejorando el ratio de 4.46 a 10.81. Con solo añadir un sistema.
Añadiendo progresivamente más sistemas llegamos hasta un ratio de 26
cuando el ratio riesgo/beneficio para cada sistema individualmente oscila
entre 3 y 7.
Fíjese en cómo mejoran las curvas de balance en los siguientes gráficos.
En la parte inferior, en rojo, está representado el drawdown. Añadiendo
sistemas progresivamente suavizamos la curva de balance, disminuyendo
la amplitud e intensidad de los periodos de pérdidas:
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
Las ventajas de la diversificación van más allá de la reducción de la
intensidad y duración de los drawdowns ya que debido a este motivo
el apalancamiento que podemos aplicar a nuestra cuenta es mayor...
y por tanto los beneficios finales son superiores al de una cartera sin
combinación de sistemas.
Con nuestros sistemas le ofrecemos la posibilidad de hacer trading
en muchos pares de Forex diferentes obteniendo un buen nivel de
diversificación en su cuenta.
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com
¿Alguna duda?
En Sistemas Inversores estamos para
ayudar al trader minorista a rentabilizar
sus cuentas mediante sistemas
automáticos de trading.
Si tiene alguna duda sobre esta guía o
sobre cómo comenzar a operar su cuenta
con nuestros sistemas puede escribirnos a
través del formulario de la web, en breve
un asesor se pondrá en contacto con
usted.
Gracias por leer nuestra guía, esperamos
que haya sido de su agrado.
www.sistemasinversores.com
Sistemas Inversores
www.sistemasinversores.com