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Econometría con Stata
Días 20 y 21 de diciembre de 2010
Universidad de Sevilla
Vicente Royuela
Grupo de Investigación AQR-IREA
Universidad de Barcelona
vroyuela@ub.edu
Econometría con Stata
20 de diciembre
Datos de panel
1ª sesión: 9:30-11:30
2ª sesión: 12:00-14:00
3ª sesión: 16:00-18:00
21 de diciembre
Los modelos de conteo con datos de panel
1ª sesión: 9:30-11:30
2ª sesión: 12:00-14:00
Introducción a los modelos espaciales con Stata
3ª sesión: 16:00-18:00
A. El modelo de regresión con datos de panel en stata
Estructura para datos de panel. Cómo cargar los datos en stata. La función reshape
Cómo tratar la heterogeneidad individual.
La estimación básica de los parámetros y la estimación de la varianza del estimador (VCE)
La estimación con errores IID y con errores INID (robust estimation)
El estimador ‘cluster-robust’ del VCE
La estimación Pool (pooled ordinary least squares, POLS)
La estimación generalizada: GLS, FGLS, REFGLS
La estimación Pool – FGLS (PFGLS)
Modelos con efectos fijos
La transformación within
La transformación en primeras diferencias (FD)
Los estimadores within y FD
La estimación FGLS en modelos de efectos fijos (FDFGLS)
El test de Hausman: RE vs. FE
La versión Mundlak (1978) del contraste de Hausman y la versión cluster-robust de Woolridge (2002)
Estimadores de variables instrumentales
El estimador GMM
Exogeneidad y utilidad de los instrumentos
Los modelos Hausman-Taylor (xttaylor)
Los modelos dinámicos y la estimación Arellano-Bond (xtabond)
Constrastes de especificación (Sargan)
B. Los modelos de conteo con datos de panel en stata
Introducción. Algunos rasgos específicos de los paneles de modelos no lineales
Estimadores de efectos aleatorios no lineales (Poisson y binomial negativa)
Modelos de mixtura
Quantile regression
C. Introducción a los modelos espaciales en stata
Cómo leer datos espaciales. La matriz W
Generando mapas
Estadistica espacial. Moran’s I, Geary’s C, Getis and Ord’s G
Local statistics: LISA
La estimación de modelos espaciales (spatreg)
Bibliografía recomendada
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Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and applications, Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics Using Stata, College Station, Texas: Stata
Press, 2009.
Wooldridge, Jeffrey, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 2002.
Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics, 3rd ed., Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006.