Download estadística i - Universitat de València

DEPARTAMENT D’ECONOMÍA APLICADA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
LICENCIATURAS EN ECONOMÍA Y EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ESTADÍSTICA I
(PRIMER CURSO)
PROGRAMA PARA EL CURSO 2009/2010
Profesores:
Cristina Aybar (grupo C)
Eduardo Beamonte (grupo K)
Xelo Colom (grupo B)
Antonio Moreno (grupo K)
Santiago Murgui (grupo L)
ESTADÍSTICA I
TEMA 1: INTRODUCCIÓN
1. Estadística: conceptos, contenidos, relaciones.
2. Fases de la investigación estadística: análisis descriptivo, modelización e
inferencia.
3. Datos estadísticos: naturaleza, descripción numérica y representación
gráfica.
TEMA 2: ANÁLISIS DE DATOS UNIDIMENSIONALES
1. Medidas de posición, dispersión y de forma o perfil.
2. Transformaciones lineales y tipificación de variables.
3. Medidas de desigualdad. Índices de concentración. Curva de Lorenz.
TEMA 3: ANÁLISIS DE DATOS MULTIDIMENSIONALES
1. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionadas. Independencia
estadística.
2. Vector de valores medios y matriz de varianzas-covarianzas.
3. Coeficiente de correlación.
4. Asociación
TEMA 4: REGRESIÓN
1. Introducción.
2. Regresión mínimo-cuadrática: caso lineal.
3. Análisis de la bondad de un ajuste.
TEMA 5: TASAS DE VARIACIÓN E INDICADORES
1. Tasas de variación.
2. Números índices.
3. Cambio de base, renovación y empalme.
4. Deflactación de series estadísticas.
TEMA 6: SERIES TEMPORALES
1. Introducción.
2. Componentes de una serie.
3. Predicción.
TEMA 7: MODELOS UNIVARIANTES
1. Revisión de la Teoría Matemática de la Probabilidad.
2. Variables aleatorias. Función de distribución.
3. Distribuciones discretas y continuas.
4. Esperanza y varianza. Propiedades.
5. Desigualdad de Tchebychev.
TEMA 8: MODELOS UNIVARIANTES ESPECÍFICOS
1. Distribución Bernouilli.
2. Distribución Binomial.
3. Distribución Poisson.
4. Distribución Uniforme.
5. Distribución Exponencial.
6. Distribución Normal.
TEMA 9: MODELOS MULTIVARIANTES
1. Vectores aleatorios. Caso bidimensional. Función de distribución de
probabilidad conjunta.
2. Función de probabilidad y de densidad conjunta.
3. Distribuciones marginales y condicionadas. Independencia.
4. Vector
de
valores
medios
y
matriz
de varianzas-covarianzas.
Propiedades.
5. Coeficiente de correlación.
TEMA 10: MODELOS MULTIVARIANTES ESPECÍFICOS
1. Distribución Multinomial.
2. Distribución Normal Multivariante.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
MARTÍN-PLIEGO, F.J. (2004). Introducción a la Estadística Económica y Empresarial.
Madrid: International Thomson.
MARTÍN-PLIEGO, F.J. y RUIZ MAYA, L. (2004). Estadística I. Probabilidad. Madrid:
International Thomson.
MONTIEL, A.M.; RIUS, F. y BARÓN F.J. (1997). Elementos básicos de Estadística
Económica y Empresarial. Madrid: Prentice Hall.
PROBLEMAS
MARTÍN-PLIEGO, F.J. (1987). Curso práctico de Estadística Económica. Madrid: Editorial
AC.
MURGUI, J.S. et al. (2002). Ejercicios de Estadística. Economía y Ciencias Sociales.
Valencia: Tirant lo Blanch.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ANDERSON, D.R.; SWEENEY, D.J. y WILLIAMS, T.A. (2001). Estadística para
Administración y Economía. México: International Thomson.
DeGROOT, M.H. (1988). Probabilidad y Estadística. Wilmington: Addison-Wesley
Iberoamericana.
HILDEBRAND, D.K. y OTT, R.L. (1997). Estadística aplicada a la Administración y a la
Economía. Wilmington: Addison-Wesley Iberoamericana.
NEWBOLD, P. (1997). Estadística para los Negocios y la Economía. Madrid: Prentice Hall.