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PRINCIPIOS DE SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
SEGUROS DE PERSONAS
Enero-Mayo 2013
Instructor: Dr. Tapen Sinha
http://icpr.itam.mx/Seguros2013/
tapen@itam.mx
Objetivos generales de la asignatura:
Este curso es una introducción a los fundamentos de la ciencia y profesión actuariales,
buscando la comprensión y aplicación de conceptos de manera simple, pero sin trivializar.
Se espera que los alumnos sean capaces de explicar el significado de riesgo, incertidumbre,
sistemas de seguridad financiera, administración de riesgos, así como los principios en que
se basa la medición de riesgos. Se espera igualmente que los alumnos comprendan la
naturaleza de los sistemas de seguros y los elementos físicos, conductuales, financieros y
legales que permiten su viabilidad. Todos estos conceptos son fundamentales para el resto
de los cursos del programa de actuaría.
Temario:
Parte 1: Riesgo e incertidumbre
Se discutirá la noción de riesgo e incertidumbre desde el punto de vista de las ciencias
actuariales. El contexto de la presentación es el problema de decisión. Comenzaremos
presentando el modelo básico de decisión que se basa en el concepto de utilidad esperada.
Mostraremos que la existencia de riesgo e incertidumbre tiene implicaciones tanto positivas
como negativas en un sistema económico. Los sistemas de seguridad financiera son
presentados como un mecanismo de reducción de los efectos negativos de los riesgos. La
profesión actuarial es descrita en dicho contexto.
Subtemas:
a.
b.
c.
d.
e.
Ciencia y profesión actuariales. Temas a tratar en el curso.
Modelo de decisión ante situaciones de riesgo e incertidumbre
Efectos del riesgo y la incertidumbre
Sistemas de Seguridad Financiera
El Actuario y su campo de acción
Material: Notas de clase.
Parte 2: Medición de los riesgos
Una vez cubiertos a manera introductoria los conceptos de riesgo e incertidumbre,
analizaremos el concepto de riesgo con mayor profundidad. Una descripción útil del riesgo
parte de considerar conjuntamente probabilidades y consecuencias financieras. Por
consiguiente, presentaremos herramientas cuantitativas que nos permitan una modelación
adecuada para entender y discutir formalmente algunos temas fundamentales.
1
Subtemas:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
¿Qué es riesgo?
Herramientas de la teoría de probabilidades
Herramientas estadísticas
Herramientas de simulación
Frecuencia y Severidad
Ley de Grandes Números
Riesgo y creación de valor
Parte 3: Administración de riesgos
El éxito de toda actividad económica depende crucialmente de una correcta administración
de sus riesgos. En este capítulo analizaremos las alternativas más importantes para el
tratamiento de riesgos, entre ellos la transferencia vía el sistema asegurador. Especial
atención tendrán los mecanismos que utiliza un asegurador para manejar los riesgos que
otras entidades le transfieren. El capítulo termina con una discusión sobre las asimetrías de
información, debido a su enorme importancia en finanzas y seguros.
Subtemas:
m.
n.
o.
p.
Identificación, clasificación y estrategia
Agrupamiento/dispersión de riesgos
Diversificación
Transferencia de riesgos
 Seguros
 Finanzas
 Subsidios
q. Asimetrías de información
 Riesgo Moral
 Antiselección
2
Parte 4: El Seguro
Una vez cubierto el tema de tratamiento de riesgos, en este capítulo analizaremos los
elementos contractuales y legales básicos que permiten el funcionamiento de los sistemas
de seguros.


El Seguro
r. ¿Qué es un seguro?
s. Un primer contrato
t. Conceptos fundamentales
 Riesgos puros
 Interés asegurable
 Contratos de adhesión
 Asegurado, Contratante y Beneficiario
 Indemnización
1. Sumas aseguradas preestablecidas
2. Deducibles, coaseguros y límites
3. Otros mecanismos de control
a. Redes de prestadores de servicios (talleres,
médicos, etc.)
b. Gasto usual y acostumbrado
 Periodo de vigencia
 Periodo de cobertura
 Periodo de gracia
 Plazo de espera
 Renovación y Rehabilitación
 Periodo al descubierto
 Contratos de buena fe
 Omisiones o inexactas declaraciones y cláusulas de
indisputabilidad
u. Revisión y discusión de las condiciones generales del seguro de vida
básico estandarizado
v. Revisión y discusión de las condiciones generales del seguro de
gastos médicos básico estandarizado
El entorno institucional y legal del seguro
w. Los Aseguradores
 Instituciones de Seguro
 Sociedades Mutualistas
 Otras instituciones
1. Lloyd’s
2. Estructuras de tipo cooperativo
3. Empresas que ofrecen coberturas similares al seguro
x. La contabilidad de seguros
 Importancia de la contabilidad en general
 Estados Financieros
 Contabilidad y operación de seguros
3
 ¿Cuánto vale un asegurador?
 Criterios de contabilidad de relevancia para los actuarios
 La evolución de la contabilidad
y. El entorno legal del seguro
 Leyes relativas
1. Código de comercio
2. LGISMS
3. LSCS
4. Ley Federal del Trabajo
5. LISR
6. Otras
 Autoridades y responsabilidades
 Colegio Nacional de Actuarios y Certificación
4
Parte 5: Primas, Reservas y Solvencia
Una introducción a tres temas fundamentales del quehacer actuarial.
z. Primas
 La perspectiva de costos del servicio
1. Modelo de decisión para el asegurador
2. Modelo de costos para un periodo
3. La prima como medida de riesgo
4. El proceso de primas y pago de siniestros: la prima
como mecanismo de compensación
5. Primas y nivel de riesgo para el asegurador.
Necesidad de reservas y capital.
 La perspectiva de mercado
1. Modelo de decisión para el asegurado
2. Efectos para un individuo
3. Efectos para una empresa
 Primas: aspectos contables y de operación
aa. Reservas
 Seguros y apuestas: la necesidad de la existencia de
reservas
 Reservas y utilidad del periodo
 Reservas y estabilidad del negocio
 La perspectiva de la autoridad: reservas mínimas
 Reserva de Riesgos en Curso
 Reserva de Obligaciones Pendientes de Pago
 Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados
 Reserva Matemática
 Otras reservas
 Reservas y estados de resultados
bb. Reservas, estimación de los riesgos y tarificación: el ciclo actuarial
de actualización de tarifas y creación de nuevos productos
cc. Solvencia
 Papel del capital en la actividad aseguradora
 El problema de liquidez
 Solvencia estática y dinámica
 Aspectos regulatorios y de control interno
5
Parte 6: Operación de Seguros y Mercadotecnia
 Operación de seguros
1. Selección de Riesgos
2. Emisión
3. Contabilidad
4. Sistemas
5. Actuaría y Finanzas
6. Mercadotecnia y ventas
7. Indemnizaciones y atención a clientes
 Planeación estratégica y mercadotecnia
1. Mercadotecnia
2. Estrategia de Negocio
3. Plan de negocios
4. Canales de distribución
a. Agentes exclusivos y promotorías
b. Agentes independientes
c. Managing Partners
d. Brokers y corredores
e. Descuento por nómina
f. Bancassurance
g. Canales directos
h. Otros canales
5. Estrategia de precios
6. Posicionamiento
Criterio de Evaluación:
Examen
Diagnostico
Examen parcial
Examen parcial
Examen final
Ponderación
25%
25%
Fechas
17 de enero
21 de febrero
11 de abril
50%
Por determinarse
Es necesario aprobar el examen final para acreditar la materia.
El último día para darse de baja del curso es el 3 de mayo de 2013.
Durante los exámenes están prohibidas gorras, calculadoras programables y teléfonos
celulares. Si tienes duda sobre tu calculadora es aceptable, pregunta a tu profesor antes del
examen.
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