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Departament d’Economia Aplicada
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PROGRAMA DE DOCTORADO DE ECONOMÍA APLICADA
ECONOMETRÍA APLICADA II
4 créditos
Josep Lluís Raymond Bara / Anna Matas Prat
(josep.raymond@uab.es / anna.matas@uab.es)
Curso 2010/2011
PARTE I: Variables continuas
Revisión del modelo de regresión. Principales resultados
1. Revisión del modelo de regresión estándar. Principales estadísticos
2. Errores de especificación y selección de modelos. Omisión de variables, inclusión de variables
superfluas y criterios de selección de modelos
3. Ejemplos de aplicación con series simuladas
4. Estimación de modelos de regresión con datos cross-section. Los rendimientos de la educación en
España como ilustración

Ecuación minceriana de salarios y estimación robusta de la matriz de varianzas y
covarianzas

Constancia estructural. Ecuación de salarios para hombres y mujeres. Análisis de la
discriminación salarial

Variables ficticias. Rendimientos de la educación por niveles

El problema de la endogeneidad (sesgo de habilidad) y resultados de la aplicación de variables
instrumentales

Test de exogeneidad de Hausman

Los estimadores por VI y el efecto tratamiento
Sistemas de ecuaciones
1. Revisión del estimador MCG
2. Estimación de sistemas de ecuaciones. El estimador SURE
3. Restricciones en los coeficientes y Modelo de Efectos Fijos
4. El modelo de efectos estocásticos
5. Aplicaciones:
Bloque I. Estimación de la función de exportaciones

Estimaciones individuales por países

Estimación SURE

Estimación del modelo de Efectos Fijos

Estimación por SURE del modelo de Efectos Fijos
Bloque II. Efectos del crecimiento económico sobre el ahorro

Estimación del modelo de Efectos Fijos

Estimación del modelo de Efectos Estocásticos

Estimación por Mínimos Cuadrados Ponderados del modelo de Efectos Fijos
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Modelos dinámicos
1. Concepto de modelo dinámico y tipos de desfases
2. Análisis del multiplicador
3. Retardos polinomiales de Almon y aplicaciones
4. Modelos con la variable endógena desfasada y aplicaciones: La función de consumo

Koyck y Adaptación de las expectativas

Ajuste parcial

Mecanismo de corrección de error

Modelos autorregresivos de retardos distribuidos (ADL)
5. Modelos ADL y mecanismo de corrección de error
Raíces unitarias y cointegración
1. Tipos de procesos. Planteamiento y series simuladas
2. Tests de estacionariedad
3. Cointegración. Concepto y contrastes
4. Principales implicaciones de la cointegración y de la ausencia de cointegración
5. Aplicaciones al tipo de cambio peseta-euro

Test de estacionariedad cuando la hipótesis nula es raíz unitaria

Test de estacionariedad cuando la hipótesis nula es estacionariedad

Tipo de cambio y precios relativos. Concepto de cointegración y contrastes basados en los
residuos

Test de cointegración multivariante. El enfoque de Johansen
Referencias
Programas econométricos:
Econometric Views, versión 7
Stata, versión 11
Textos básicos sobre métodos econométricos:
 Cameron, A y Trivedi, P.K. “ Microeconometrics: Methods and Applications”, Cambridge
University Press, 2005
 Greene, W.H. “Econometric Analysis”, 6ª ed. Prentice Hall, NJ, 2008
 Verbeck, M. (2004), “A Guide to Modern Econometrics”, 2ª ed. John Wiley and Sons
 Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics, Thomson
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PARTE II: Variables discretas
Objetivos
Esta parte del curso se centra en el estudio de métodos econométricos para variables dependientes
limitadas. Se presentan los modelos econométricos básicos y sus extensiones, analizándose varias
aplicaciones de los mismos. Mediante la realización de ejercicios se pretende familiarizar a los alumnos
con la estimación e interpretación de estos modelos mediante Stata.
Programa
1. Modelos de elección discreta binarios: logit y probit
Derivación de las probabilidades de elección
Interpretación de coeficientes y elasticidades
Estimación y contraste de hipótesis
Aplicación: disponibilidad de automóvil
2. Modelos de elección multinomiales
Modelos multinomiales
Modelos anidados
Modelos ordenados
Aplicación: participación en el mercado de trabajo
3. Modelos discretos - continuos
El model Tobit
Estimación en dos etapas (Heckman)
Aplicación: endeudamiento de las familias
Referencias
Programa econométrico: STATA, versión 11.
Textos básicos sobre elección discreta:
 Greene, W.H. Econometric Analysis, 6ª ed. Prentice Hall, NJ, 2008
 Train, K. Discrete choice methods with simulation, Cambridge University Press, 2003.
 Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics, Thomson.
Evaluación conjunta:
La evaluación se basará en un examen final conjunto y en la realización con carácter voluntario de un
trabajo.
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